پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

آسیب شناسی ناترازی مالی نظام بازنشستگی ایران با لحاظ بیماری‎های نوپدید و پدیده سالمندی جمعیت

نویسندگان
1 دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس
2 دانشیار اقتصاد و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشیار مدیریت بلایا، اضطرار و تداوم کسب و کار، دانشکده مطالعات اداری، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا
4 دانشیار اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
5 استاد اقتصاد، دانشگاه اصفهان
چکیده
امروزه سهم کمکهای دولتی از هزینه‌های عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سالهای اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاستهای اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) میباشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده می‌شود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوختهگذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می‌دهد که افراد با انتقال به سیستم اندوختهگذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش میدهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسلها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه میگردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماری‌های نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان میدهد که ناترازی مالی صندوقها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش مییابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوختهگذاری جزئی، میتواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

The Pathology of Financial Misalignment in Iran's Pension System Considering Emerging Diseases and Population Aging Phenomenon

نویسندگان English

naeim shokri 1
Abbas Assari Arani 2
Ali Asgary 3
Amirhosein Mozayani 4
Nematollah Akbari 5
1 Ph.D. in Health Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Disaster, Emergency, and Business Continuity Management, School of Administrative Studies, York University, Toronto, Canada
4 Associate Professor of Economics, Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
5 Professor of Economics, Department of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده English

Today, the share of government aid from the public expenditures to support military and civil servants' pension funds has increased from about 11% in 2013 to 19% in 2021 and this trend has been increasing in recent years. This study aims to use DSGE models to simulate and apply corrective measures to enhance the financial misalignment of Iran's pension system. For this purpose, the model has been calibrated once for the PAYG-DB system that is currently used in Iran and then for the system based on financial provision based on the amount of partial savings to compare their welfare and distributional effects. The simulation results show that people reduce their savings by switching to a partial savings system, which increases consumption in all generations and capital accumulation in the whole society. In the second part of the article, impulse response functions were used to investigate the effects of emerging diseases and population aging variables on the financial misalignment of pension funds. The results show that the financial misalignment of pension funds increases following the positive shock in the above variables. Based on the results, parametric reforms such as a mechanism linking the retirement age to life expectancy and transition to a partial savings system can reduce financial misalignment and increase financial sustainability in Iran's pension system.

کلیدواژه‌ها English

Pension System
DSGE model
Emerging Diseases
Population Aging
Impulse Response Functions
ادبی فیروزجایی, ب. (1396). چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح. فصلنامه اقتصاد دفاع، 2(6)، 11-30.
بهمنی، م.، راغفر، ح.، موسوی، م. (۱۳۹۸). اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش و بازار ناقص نیروی کار، پژوهشنامه اقتصادی، ۱۹(۷۲): ۶۷-۱۰۴.
پناهی، ب. (1376). اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
پناهی، ب. (1385). کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورت‎های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در ایران(، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
تقوی، م.، صفرزاده، ا. (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(9): 77-104.
توکلیان، ح. (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 47(3): 1-22.
جعفری، ه.، و نجفی زاده، ع.، و صفرزاده، ا.، و حاجی، غ. (1397). آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران. مدل‌سازی اقتصادی، 12(4): 25-46.
دهقانی، ب.، دشتبان فاروجی، م.، خوشنودی، ع.، علی نژاد مفرد، م. (1399). تأثیر سالمندی جمعیت بر آینده نظام بازنشستگی ایران. مطالعات جمعیتی، 6(1): 261-288.
راغفر، ح.، اکبر بیگی، س. (1394). تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس‌انداز. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۳(۷۵): 45-74.
شورای پژوهشی مؤسسه (1378). نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )خلاصه گزارش). مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
قاسمی، م.، رضایی، ن. (1394). اقتصاد سیاسی اصلاحات مستمری: آموزه‎هایی برای اصلاحات طرح‎های مستمری در ایران .تأمین اجتماعی، 13(5): 37-52.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399). گزارش‌های کارشناسی، مطالعات اقتصادی، بررسی وضعیت موجود صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک و ارائه الگو برای ساماندهی آن‌ها. قابل دسترسی در: https://rc.majlis.ir/fa/report
مدرسی ‌عالم، ز. (1390). نگاهی به روش‌های اصلاح نظام بازنشستگی و چارچوب کلی اصلاح آن در کشور. مجله اقتصادی (دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)، 11(۱۲).
مرکز آمار ایران (1400). آمار بر اساس موضوعات، گزارش پیش بینی سالمندی جمعیت، قابل دسترسی در: https://www.amar.org.ir
میر، س.ج.، گنجیان، م.، فروهش تهرانی، غ (1393). چالش‎ها و راهکارهای صندوق‎های بازنشستگی در ایران مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، 2(7).
نیرومند آلانکش، م (1388). معرفی طرح‎های بازنشستگی. کتاب مجموعه مقالات تحولات نظام‎های بازنشستگی در جهان. واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‎ای موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 28-1.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1400). گزارش‎های کارشناسی دفتر بیمه‌های اجتماعی. قابل دسترسی در: https://bimeh.mcls.gov.ir
Allen, J., & Pryke, M. (2013). Financialising Household Water: Thames Water, MEIF, and 'Ring-Fenced Politics. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6(3), 419–439.
Anago, C. J. (2021). Financing Long-term Infrastructure Post-COVID-19: Is Pension Funds an Option for Africa?. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-25.‏
Bazzana, D. (2020). Aging population and pension system sustainability: reforms and redistributive implications. Economia Politica, 37, 971-992.‏
Blanchard, O. J., and Kahn, C., (1980), The solution of linear difference models under rational expectations, Econometrica 48, 1305- 1311.
Bonoli, G., George, V., & Taylor-Gooby, P. (2000). European Welfare Futures. Cambridge: Polity Press.
Cai, J., & Stoyanov, A. (2016). Population Aging and Comparative Advantage, Journal of International Economics, 102, 1-21.
Centers for Disease Control and Prevention (2021). Ebola Report: Ebola by the Numbers, available at: https://www.cdc.gov/about/ebola/ebola-by-the-numbers.html (Retrieved September 18, 2021).
Chakraborty S. (2004). Endogenous Lifetime and Economic Growth, Journal of Economic Theory, 116, 119-137.
Chomik, R., & Piggott, J. (2015). Population Ageing and Social Security in Asia. Asian Economic Policy Review, 10(2), 199-222.‏
COVID, C., Team, V. B. C. I., COVID, C., Team, V. B. C. I., COVID, C., Team, V. B. C. I., ... & Trujillo, A. (2021). COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections Reported to CDC—United States, January 1–April 30, 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report, 70(21), 792.‏
Della Croce, R., Schieb, P. A., & Stevens, B. (2011). Pension funds investment in infrastructure: A survey. International Futures Programme, OECD.‏
Diamond P.A. (1965), "National Debt in a Neoclassical Growth Model", The American Economic Review, 55, 1126-1150.
Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). Full disclosure: The perils and promise of transparency. Cambridge University Press.‏
Feldstein, M., & Siebert, H. (Eds.). (2009). Social Security Pension Reform in Europe. University of Chicago Press.‏
Grishchenko, N. (2016). Pensions After Pension Reforms: A Comparative Analysis of Belarus, Kazakhstan, and Russia. Procedia Economics and Finance, 36, 3-9.‏
Hinrichs, K. (2021). Recent Pension Reforms in Europe: More Challenges, New Directions. An Overview. Social Policy & Administration, 55(3), 409-422.‏
Irving, J. (2020). How the COVID-19 Crisis is Impacting African pension fund Approaches to Portfolio Management. International Finance Corporation.‏
Lisenkova, K., & Bornukova, K. (2017). Effects of Population Aging on the Pension System in Belarus. Baltic Journal of Economics, 17(2), 103-118.‏
Onuka, O. I. (2021). Tackling Poverty in an Era of Covid-19 Pandemic: The Contributory Pension Option. African Journal of Business Management, 15(4), 122-132.‏
O'Neill, P. (2017). Managing the Private Financing of Urban Infrastructure. Urban Policy and Research, 35(1), 32-43.
O'Neill, P. (2018). Capital Projects and Infrastructure in Urban and Economic Development. In The Routledge Companion to the Geography of International Business, 345–357.
OECD Publishing. (2020). Pensions at a glance 2019: OECD and G20 indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD.‏
Ortiz, I., Duran, F., Urban, S., Wodsak, V., & Yu, Z. (2018). Reversing Pension Privatization: Rebuilding Public Pension Systems in Eastern European and Latin American Countries (2000-18). Available at SSRN 3275228.‏
Riekhoff, A. J. (2021). Pension Reforms, the Generational Welfare Contract and Preferences for Pro‐old Welfare Policies in Europe. Social Policy & Administration, 55(3), 501-518.‏
Samwick, A., & Skinner, J. (2004). "How Will Pension Plans Affect Retirement Income?". American Economic Review, 94(1), 329-343.
Siemiatycki, M. (2015). Canadian pension fund investors in transport infrastructure: A case study. Case Studies on Transport Policy, 3(2), 166-175.‏
Sun, Y. (2007). General Equilibrium Analysis of Chinese Social Security System in an Overlapping Generation Model, Santa Barbara, California, UMI Research Press.
UNAIDS (2021). Epidemiological Estimates, Fact Sheet 2021, Estimates and Additional Data are Available at aidsinfo.unaids.org.
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons (ST/ESA/SER.A/451).
Verbič, M., & Spruk, R. (2014). Aging population and public pensions: theory and macroeconometric evidence. Panoeconomicus, 61(3), 289-316.‏
World Health Organization. (2022). Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports.