بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم

موسوی نیک, سیدهادی; باقری پرمهر, شعله; خیراندیش, الهام

بررسی نقش شاخص تجارت درون صنعتی در تعامل نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل رگرسیون گذار ملایم

نویسندگان

سیدهادی موسوی نیک ¹

شعله باقری پرمهر ²

الهام خیراندیش ³

¹ دکترای اقتصاد، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

² دکترای اقتصاد، استادیار گروه اقتصاد، دانشکده امور اقتصادی، مدیریت و امورمالی دانشگاه خاتم

³ دکترای اقتصاد از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

همواره بحث ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری، یکی از موضوعات پرمجادله در ادبیات نظری و محافل سیاستگذاری بوده است. رویکرد جدید در ادبیات نظری و کارهای تجربی، نشان از آن دارد که تعامل این دو متغیر، به مسائل متعددی، ازجمله نحوه تعامل بازارهای صادراتی و وارداتی هر کشور و یا میزان وابستگی تولید کالای صادراتی به واردات بستگی دارد. بدین منظور در این مقاله، رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن نقش شاخص تجارت درون صنعتی که مشخص کننده ساختار تعامل صنعت و تجارت است، در قالب مدل رگرسیون گذار ملایم برای دوره زمانی 1380:4 تا 1397:4 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مدل، نشان داد که ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری در هر مقطع زمانی تحت تأثیر میزان شاخص درون صنعتی قرار دارد؛ به نحوی که هر چه این شاخص کمتر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری، کمتر است و هر چه این شاخص بهبود یابد، میزان این اثرگذاری، بیشتر است. این امر، بدان معنا است که زمانی می‌توان از نتایج مثبت تضعیف ارزش پولی بر تراز تجاری بهره مند شد که قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی در هر بخش، افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

نرخ ارز حقیقی

تراز تجاری

مدل رگرسیون گذار ملایم

شاخص تجارت دورن صنعتی

20.1001.1.17356768.1401.22.2.4.1

موضوعات

اقتصاد بین الملل

عنوان مقاله English

Investigating the Role of IntraâIndustry Trade Index in the Interaction between Exchange Rate and Trade Balance in Iran Using the Smooth Transition Regression Model

نویسندگان English

Seyed Hadi Mousavinik ¹

Sholeh Bagheri Pormehr ²

Elham Kheirandish ³

¹ Ph.D. in Economics, Faculty Member of Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran

² Faculty member of Khatam university

³ Ph.D. in Economics, Institute for Management and Planning Studies

چکیده English

The relationship between exchange rate changes and trade balance has always been one of the major issues in theoretical literature and policy circles. A new approach to theoretical literature and empirical work suggest that the interaction of these two variables depends on a number of issues, including how each country's export and import markets interact, and the degree to which exports of goods are dependent on imports. For this purpose, in the paper, the relationship between exchange rate and trade balance in the Iranian economy is examined by considering the crucial role of Intra –industry trade in the form of smooth transition regression model for the period 2001: 4 to 2018: 4. The results showed that the coefficient of effect of the exchange rate on the trade balance in each period is affected by the intra--industry index, so that the lower the index, the less the effect of the exchange rate increase on the trade balance, and as this index improves, the impact is greater. This means that the positive effects of money devaluation on the trade balance can be benefited when the competitiveness of domestic products with similar foreign goods in each sector increases.

کلیدواژه‌ها English

Real exchange rate

Trade balance

Smooth Transition Regression Model

Intra –industry trade

• باقری پرمهر، شعله (1397)، " بررسی نقش تجارت بین صنعتی و وابستگی صادرات به کالاهای وارداتی در رابطه میان نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری" طرح پژوهشی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی ایران.
• برقی‌اسکویی، م؛ کازرونی، ع؛ سلمانی، ب و خداوردیزاده، ص، 1396. "اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس‌انداز و نرخ ارز مؤثر حقیقی: رویکرد مارکوف سوئیچینگ"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره 4، زمستان 1396: 821-858.
• راسخی، س؛ منتظری، م؛ پاشازانوس، پ. 1393. "واکنش غیرخطی نامتقارن تراز تجاری به تغییرات نرخ حقیقی ارز: مطالعه موردی ایران"، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 8، زمستان 1393: 41-62.
• رجبیان، م؛ سلیمی‌فر، م. 1394، "تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه)"، فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 77، زمستان 1394: 294 - 2.
• فرح‌بخش، ندا، 1392، "رابطه نرخ ارز با بخش تجارت خارجی ایران"، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران، آذرماه 1392.
• لطفعلی‌پور، م، بازرگان، ب (1395)، "بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره اول ـ بهار 1395ـ صفحات 94-73.
• محمدی، ح؛ آریابد، آ، 1391، "بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی (منحنی J شکل)"؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 52:182-169.
• موسوی محسنی، ر؛ جلایی، ع؛ سعیدی فر، م ، 1384. "اثرهای جهانی شدن اقتصاد بر تجارت خارجی ایران". مجله روند، شماره 46، پاییز 1384:‏ 139 - 170.

• Akpansung, A. Babalola, S., 2013. “Effects of Real Exchange rate on trade balance: empirical edvience from Nigeria”, Asian Journal of Empirical Research, 2013, 3(5):605-617.
• Annicchiarico, B. Quintieri, B, 2003. “Measurement of intra-industry trade: where do we stand?” Ananalysis of Italian trade data.
• Bahmani-Oskooee, M & Artatrana Ratha, 2004. "The J-Curve: a literature review," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 36(13), pages 1377-1398.
• Bakhromov, N, 2011. “The Exchange Rate Volatility and the Trade Balance: Case of Uzbekistan”, Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, 1(3): 149- 161 (2011).
• Breda, E. Cappariello, R. Zizza, R, 2008. “Vertical Specialization in Europe: Evidence from the import content of export”. Rivista di Politica Economica, vol. 97, issue 3, 189.
• Dhakir, A, Fuadah, J, and M. Haji Alias, 2014. "The Effect of Exchange Rate Movements on Trade Balance: A Chronological Theoretical Review", Economics Research International, Article ID 893170
• Grubel, H, Lioyd, P, 1975. “Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products”, New York: Wiley.
• Huong Hoang, L, 2016, “The Role of Exchange Rate in Supporting Trade Balance in Vietnam”, Graduate Institute of International and Development Studies International Economics Department Working Paper Series, 2016.
• Iyoboyi, M; Muftau, O; McMillan, D (2014), “Impact of exchange rate depreciation on the balance of payments: Empirical evidence from Nigeria” cogent economic and finance, volum 2.
• Kawecka, E, Ambroziak, L; Molendowski, E and W. Polan, 2017. “Intra Industry Trade of the new EU member satae”, National Science Centre, Poland.
• Kharroubi, E, 2011, “The trade balance and the real exchange rate”, BIS Quarterly Review, September 2011.
• Kodongoa, O. Ojahb, K, 2013. “Real exchange rates, trade balance and capital flows in Africa”, Journal of Economics and Business 66 (2013) 22– 46.
• Kratzig, M, (2005), "STR Analysis in JmulTi", Jmulti Documentation, March 29, 2005.
• Lutkepohl. L. (2004), "Applied Times Series Econometrics", Cambridge university press.
• Ndou, E, (2021), “Exchange rate changes, price level and the income effects on trade balance in South Africa”, SN Business & Economics volume 1.
• Olomola. A, Dada, T. 2015, “Real Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Trade Balance in SubSaharan African Countries: A Generalized Method of Moment (GMM) Approach”. International Journal of Scientific Research and Management‌.
• Rajković, M; Bjelić, P; Verbič, M (2020). “The impact of the exchange rate on the foreign trade imbalance during the economic crisis in the new EU member states and the Western Balkan countries”, Economic research.
• Stučka, T, 2004. “The Effects of Exchange Rate Change on the Trade Balance in Croatia”, International Monetary Fund.
• Wilson, P. and K.C. Tat, 2001. “Exchange Rates and the Trade Balance: The Case of Singapore 1970 to 1996”, Journal of Asian Economics 12(1): 47-63
• Yuen-Ling, N., Wai-Mun, H. & Geoi-Mei, T, 2008. “Real Exchange Rate and Trade Balance Relationship: An Empirical Study on Malaysia”, International Journal of Business and Management, Vol.3, No.8,pp.130 -137.