دوره 13، شماره 1 - ( 1392 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 46-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Molabahrami A, Khodavaisi H, Hossaini R. Forecasting Inflation based on Stochastic Differential Equations and Alternative Models (A Comparative Study). QJER 2013; 13 (1) :25-46
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9570-fa.html
ملا بهرامی احمد، خداویسی حسن، حسینی رضا. مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1392; 13 (1) :25-46

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9570-fa.html


1- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه.
2- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه:
3- دکترای اقتصاد و عضو کمیته تحقیقاتی بانک کشاورزی
چکیده:   (9688 مشاهده)
در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.
متن کامل [PDF 267 kb]   (3659 دریافت)    

دریافت: 1389/12/24 | پذیرش: 1390/12/7 | انتشار: 1392/2/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.