جستجو در:
دوره 13، شماره 1 - ( 1392 )
جلد 13 شماره 1 صفحات 46-25 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Molabahrami A, Khodavaisi H, Hossaini R. Forecasting Inflation based on Stochastic Differential Equations and Alternative Models
(A Comparative Study). QJER 2013; 13 (1) :25-46
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9570-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9570-fa.html
ملا بهرامی احمد، خداویسی حسن، حسینی رضا. مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1392; 13 (1) :25-46
احمد ملا بهرامی1 
، حسن خداویسی* 2، رضا حسینی3
، حسن خداویسی* 2، رضا حسینی3
1- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه.
2- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه:
3- دکترای اقتصاد و عضو کمیته تحقیقاتی بانک کشاورزی
2- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه:
3- دکترای اقتصاد و عضو کمیته تحقیقاتی بانک کشاورزی
چکیده: (9366 مشاهده)
در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.
واژه‌های کلیدی: آزمون آشوب، پیش بینی تورم، معادلات دیفرانسیل تصادفی، شبکه های عصبی، مدل های سری زمانی.
طبقه بندی JEL: E37، E47
دریافت: 1389/12/24 | پذیرش: 1390/12/7 | انتشار: 1392/2/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |