1
دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
10.48311/ecor.2025.115447.0
چکیده
در دنیای سیستمهای پیچیده، نظریه آشوب تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن تعاملهای ساده میتوانند ساختارهای بینهایت پیچیده و الگوهای درهمتنیده خلق کنند؛ جهانی که هر تکانه کوچک، همانند بال پروانهای، توانایی تغییر مسیر کل دینامیک سیستم را دارد. بازار ارز ایران نمونهای برجسته از چنین سامانههای غیرخطی است که تحت فشار سیاستهای اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیکی و انتظارات فعالان بازار، رفتاری فراتر از مدلهای کلاسیک و تعادلی از خود نشان میدهد. این پژوهش با بهرهگیری از ابزارهای تحلیل سیستمهای دینامیکی غیرخطی ازجمله آزمون BDS، نمای لیاپانوف، ابعاد فرکتالی، نمای هرست، بازسازی فضای فاز، نگاشت پوانکاره و شاخصهای آنتروپی کولموگروف–سینای و جایگشتی، سازوکارهای پنهان نرخ ارز در بازه ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ را کاوش میکند. هدف، آشکارسازی منابع ذاتی بیثباتی و سنجش شدت آشوبناکی سیستم است، بدون اتکای صرف به شوکهای خارجی یا دادههای سطحی. تحلیل تطبیقی شاخصها، نشان میدهد که شدت آشوب در دورههای مختلف سیاستگذاری ارزی، با تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی همگام است و دورههای آشوب گسترده با جهشهای نرخ ارز و بیاعتمادی نهادی همراه بودهاند، در حالی که دورههای آرام با ثبات اطلاعاتی و کنترل نسبی آشوب همزمان هستند. نتایج، تصویری جامع از پیچیدگی درونی دینامیک نرخ ارز ارائه میکند و بر اهمیت رویکردهای غیرخطی و چندشاخصه برای درک عمیق نوسانات و طراحی سیاستهای مؤثر اقتصادی تأکید دارد.
