پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

رابطه بین شاخص قیمت صادراتی و رشد اقتصادی ایران: کاربرد الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و گراف های جهت‌دار غیرمدور (DAG)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان
رضا شاکری بستان آباد 1
محسن صالحی کمرودی 2
1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران
2 دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده
در ایران، پس از جهش‌های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می­کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می­شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان­تر شده و صادرات حقیقی افزایش می­ یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت­های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از‌این‌رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف­ های جهت‌دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می‌شود؛ اما به­دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی‌توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می­باشد.
کلیدواژه‌ها
الگوی خودتوضیح برداری ساختاری
رشد اقتصادی
قیمت صادرات
گراف‌های جهت‌دار غیرمدور

موضوعات

عنوان مقاله English

The Relationship between Export Price and Economic Growth in Iran: The Application of Structural Vector Auto-regression (SVAR) and Directed Acyclic Graphs (DAG)

نویسندگان English

Reza Shakeri Bostanabad 1
Mohsen Salehi Komroudi 2
1 Ph.D. candidate in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Tehran
2 Ph.D. in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz
چکیده English

In Iran, after exchange rate jumps, the issue of export prices, and especially its impact on economic growth, has become more important. Some experts argue that as the exchange rate rises, more domestic currency is bought with regard to each foreign currency; thus, domestic goods become cheaper than foreign goods and real exports increase. On the opposite side, some believe that the increase in the exchange rate has no meaningful effect on the increase in exports due to the weakness of the export development infrastructure. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of export price on Iran's economic growth using Structural Vector Auto-regression (SVAR) and Directed Acyclic Graphs (DAGs) during 1979-2017. The results of the study indicate that export price has a positive effect on the economic growth. Economic growth also reduces export prices. But due to the fact that exports and economic growth of the country are highly dependent on imports, especially on import prices; it is not possible to increase production and exports by increasing the exchange rate, especially as the positive effect of rising export prices on economic growth is relatively low.

کلیدواژه‌ها English

Structural Vector Auto Regression (SVAR)
economic growth
Export Price
Directed Acyclic Graphs (DAGs)
ابریشمی، ح. مهرآرا، م. غنیمی‌فرد، ح. کشاورزیان، م. (1387). اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD.م مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 43. شماره 2.
آل عمران، ع .آل عمران، ر. (1393). بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. جلد 14. 66-39.
بابکی، ر. همایونی‌فر، م. مهدوی عادلی، م. سلیمی‌فر، م. (1396). تاثیر هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق). دوره 14. شماره 3. ص 135-105.
بخشی، ر. موسوی محسنی، ر. جعفری، س. (1391). بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی ایران: یک الگو تعادل عمومی محاسباتی (CGE). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. شماره هشتم. ص 40-17.
بهرامی، ج. محمدی، ت. بزرگ، ش. (1393). انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال نوزدهم. شماره 6. ص 65-37.
پروین، س. بهرامی، ج. وحیدی. (1391). تاثیر شوک‌های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال ششم. شماره 4. ص 39-21.
پیش‌بهار، ا. دشتی، ق. خلیلی ملکشاه، س. (1397). بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت محصولات کشاورزی ایران: رویکرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گراف-های غیر چرخشی سودار (DAG). مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 24. شماره 95. ص 47-25.
توکلی قوچانی، س. هوشمند، م. سلیمی‌فر، م. گرجی، ا. (1396). بررسی اثر سیاست مالی به عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. سال ششم. شماره 22. ص 98-77.
حیدری، ح. بابائی بالدرلو، س. (1393). بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت خام بر رشد بخش صنعت و معدن در ایران: کاربردی از مدل‌های تبدیل مارکف. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. سال دهم. شماره 41. ص 70-43.
خلیلی ملکشاه، س. قهرمان‌زاده، م. (1395). بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگو خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) و گراف‌های غیرچرخشی سودار (DAG). مجله اقتصاد کشاورزی. جلد 10. شماره 4. ص 99-81.
رحمانی، ت. (1394). اقتصاد کلان. جلد یک. انتشارات برادران.
زیبایی، م. رحمانی، ر. (1388). درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف‌های غیر چرخشی سودار. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال سیزدهم. شماره 48. ص 354-341.
زینیوند، ع. داب، آ. عسگری، ح.( 1395). بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق). دوره 13. شماره 1. صص 67-49.
صمدی، س.ی یحیی آبادی، ا. معلمی، ن. (1388). تحلیل تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. سال هفدهم. شماره 52. ص 26-5.
علی پوریان, ف. آرش، د. شاهپوری، ا. (۱۳۹۲)، بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیر بنای توسعه پایدار (مطالعه موردی: ده کشور در حال توسعه جهان)، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و و انجمن حمایت از طبیعت ایران.
کازرونی، ع. سجودی، س. (1389). بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 90. صص 139-119.
کاظمی, ف. حبشی زاده، ن. فشاری، م. (۱۳۹۳). اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران (آزمون نظریه رشد بگواتی)، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
کهنسال, م, دادرس مقدم, ا. (1394). عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری. اقتصاد کشاورزی و توسعه, 23(91), 1-25.
مرادی، محمدعلی و مریم مهدی‌زاده (1384) تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران" ،فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین، شماره ،3صص .38-72
مهدوی عادلی، م. قزلباش، ا. دانش‌نیا، م. (1391). اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی. سال اول. شماره 3. 170-131.
میرانی، ن. برادران خانیان، ز. سلمانی بیشک، م. (1394). تحلیل تجربی نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س). سال سوم. شماره 6. ص 166-143.
نصابیان، ش. جعفری، س. (1395). اثر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی (مطالعه موردی: ایران و اسپانیا). تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد 8. شماره 3. صص 36-17.
نونژاد، م. روشن‌قیاس، م. (1391). اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی). سال دوازدهم. شماره 46. صص 200-183.

Arezki, R., Hadri, K., Loungani, P., & Rao, Y. (2014). Testing the Prebisch–Singer hypothesis since 1650: Evidence from panel techniques that allow for multiple breaks. Journal of International Money and Finance, 42, 208-223.
Awokuse, T.O., Bessler, D.A. (2003). Vector Autoregression, policy analysis, and directed graphs: an application to the US economy. J. Appl. Econ. 6, 1–24.
Belloumi, M. (2014). The relationship between trade, FDI and economic growth in Tunisia: An application of the autoregressive distributed lag model. Economic Systems, 38(2), 269-287.
Bernanke, B.S. (1986). Alternative explanations of the money-income correlation. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 25, pp. 49-99). North-Holland.
Bessler, D.A., Yang, J. (2003). The structure of interdependence in international stock markets. J. Int. Money Financ. 22 (2), 261–287
Bhagwati, J. (1958). Immiserizing growth: a geometrical note. The Review of Economic Studies, 25(3): 201-205.
Blanchard; Oliver and Danny Quah. (1989). The Dynamic Effect of Aggregate Demand and Supply Disturbances, American Economic Review 79, 655-673.
Bruno, M. (1979). Stabilization and stagflation in a semi-industrialized economy," in R. Dornbusch and J. Frankel, eds. International Economic Policy, Johns Hopkins University press, Baltimore, MD
Carbaugh, R.J. (2009). International economics, 12th edition, Mason: South-Western Cengage Learning.
Cavalcanti, D. V., Tiago, V., Mohaddes, K., & Raissi, M. (2015). Commodity price volatility and the sources of growth. Journal of Applied Econometrics, 30(6), 857-873.
Chan, S., Han, G., & Zhang, W. (2016). How strong are the linkages between real estate and other sectors in China?. Research in International Business and Finance, 36, 52-72.
Clarida,R.,Gali,J.(1994). Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important Are Nominal Shocks? Carnegie-Rocherster Conference Series on Public Policy 41, 1-56.
Collier, P. and Goderis, B. (2007). Commodity Prices and Growth: Reconciling a Conundrum
Deaton, A. (1999). Commodity Prices and Growth in Africa. Journal of Economic Perspectives 13 (3): 23-40
Grimes, A. (2006). A smooth ride: Terms of trade, volatility and GDP growth. Journal of Asian Economics, 17(4), 583-600.
Guerini, M., & Moneta, A. (2017). A method for agent-based models validation. Journal of Economic Dynamics and Control, 82, 125-141.
Hassine, M. B., & Harrathi, N. (2017). The causal links between economic growth, renewable energy, financial development and foreign trade in gulf cooperation council countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(2).
Hoque, M. M., & Razzaque, A. (2004). Exchange Rate Pass-Through in Bangladesh's Export Prices: An Empirical Investigation. The Bangladesh Development Studies, 35-64.
Işik, C., Kasımatı, E., & Ongan, S. (2017). Analyzing the causalities between economic growth, financial development, international trade, tourism expenditure and/on the CO2 emissions in Greece. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 12(7), 665-673.
Ji, Q. (2012). System analysis approach for the identification of factors driving crude oil prices. Compute. Ind. Eng. 63 (3), 615–625.
Ji, Q., Fan, Y. (2016). How do China's oil markets affect other commodity markets both domestically and internationally? Finance Res. Lett. 19, 247–254.
Ji, Q., Zhang, H. Y., & Geng, J. B. (2018). What drives natural gas prices in the United States?–A directed acyclic graph approach. Energy Economics, 69, 79-88.
Kalumbu, S. (2014). Terms of Trade and Economic Growth in Namibia. An Online International Research Journal. 1(3)
Kilian, L. (2011). Structural Vector Autoregressions. Working paper, University of Michigan
Krugman P., Taylor, L. (1978). Contractionary effects of devaluation, Journal of international economics, vol8, pp.445-456
Liu, X., Burridge, P., & Sinclair, P. J. (2002). Relationships between economic growth, foreign direct investment and trade: evidence from China. Applied economics, 34(11), 1433-1440.
Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., & Zárate-Solano, H. (2015). Sovereign bond markets and financial stability in an emerging economy: an application of directed acyclic graphs and SVAR models. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 8(3), 306-319.
Menon, J. (1995). Exchange rate pass‐through. Journal of Economic Surveys, 9(2), 197-231.
Nasreen, S., & Anwar, S. (2014). Causal relationship between trade openness, economic growth and energy consumption: A panel data analysis of Asian countries. Energy Policy, 69, 82-91.
Olakojo, S. A. (2015). Export Commodity Prices and Long-Run Growth of Primary Commodities-Based African Economies.
Sapsford, D., & Chen, J. R. (1998). The Prebisch-Singer terms of trade hypothesis: some (very) new evidence. In Development Economics and Policy (pp. 27-34). Palgrave Macmillan, London.
Sprites, P., Glymour, C., Scheines, R. (2000). Causation, Prediction, and Search. MIT Press, Cambridge, pp. 1–130.
Tilton, J. (2012). The Terms of Trade Debate and the Policy Implications for Primary Product Producers. Division of Economics and Business Working Paper Series.
Yang, J., Bessler, D.A. (2008). Contagion around the October 1987 stock market crash. Eur.J. Oper. Res. 184, 291–310.
Sims, C. A. (1986). Are forecasting models usable for policy analysis?. Quarterly Review, (Win), 2-16.
Yang, J., Guo, H., Wang, Z. (2006). International transmission of inflation among G-7 countries: a data-determined VAR analysis. J. Bank. Financ. 30, 2681–2700.
پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی
دوره 21، شماره 2
تابستان 1400
صفحه 1-28