پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان
کیومرث شهبازی 1
ژیلا سالکی 2
1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شده است. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید، و تابع انتقال لاجستیک با دو بار تغییر رژیم (LSTR2) را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. بنابراین، در صنعت بیمه ایران، دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده، و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری 1 درصد، به ترتیب 0.13- و 0.39- و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری 10 درصد و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 0.08 و 0.52 بوده است. در واقع، از سال 1388 به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده، روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریباً 3 برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی 6 برابر کاهش داشته و در حال اُفت بوده، در نتیجه، برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت، یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی، درحال بهبود است. همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 1.02 و 0.24 برآورد شده است.
کلیدواژه‌ها
ضریب نفوذ بیمه زندگی
ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی
رشد اقتصادی
مدل رگرسیون انتقال ملایم

موضوعات

عنوان مقاله English

Non-Linear Effects of Life and Non-Life Insurance Penetration Rates on Economic Growth in Iran

نویسندگان English

Kiumars shahbazi 1
zhila saleki 2
1 Professor of Economics, Urmia University, Urmia, Iran
2 M.A. Student in Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده English

The main objective of this study is to investigate the effects of life and non-life insurance on economic growth in Iran. To this end, the smooth transition regression (STR) model was used by gathering data on life and non-life insurance penetration, active population and gross fixed capital formation during 1947-2014. The results confirmed the non-linear effects of life and non-life insurance penetration rates on economic growth in Iran. Also, the logistic transfer function with two regime changes (LSTR2) was identified for both variables, and the life insurance penetration rate was selected as the appropriate transition variable. Thus, the regime has changed twice in the Iranian insurance industry. At %1 level of significance, the effectiveness of life insurance penetration rate in linear and non-linear parts of the model was -0.13 and -0.39, respectively. In addition, the effectiveness of non-life insurance penetration rate in the linear part of the model was 0.08 at %10 level of significance, while its effectiveness in the non-linear part was 0.52 in %1 level of significance. Since 2009, when the second regime change occurred for the total insurance industry, the negative effectiveness of life insurance penetration rate and positive effectiveness of non-life insurance penetration rate have been decreasing 3 times and 6 times, respectively. Therefore, the planning of the Iranian insurance industry is improving towards the global average performance, which means the increasing demand for life insurance. In addition, at %1 level of significance, the linear effectiveness of active population and gross fixed capital formation are estimated 1.02 and 0.24, respectively.

کلیدواژه‌ها English

Life insurance penetration rate
Non-life insurance penetration rate
economic growth
Smooth transition regression (STR)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمارهای سری زمانی سال های مختلف.
بشیر خداپرستی، ر. (1389). اصول بیمه، ارومیه: انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمارهای سری زمانی سال های مختلف.
پیکارجو، ک.؛ غفاری، ف. و شاهانی، ف. (1390). اثرات متغیرهای اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا. فصلنامه علمی کاربردی، سال دوم، شماره 5: 52-19.
جهانگرد، ا. (1390). بیمه و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59: 80-53.
سالنامه آماری 1394 صنعت بیمه. دفتر برنامه ریزی و توسعه، اداره تحلیل های آماری، بیمه مرکزی ج. ا .ایران.
شهبازی، ک.؛ خداپرستی، ر. ب. و احترامی، م. (1392). رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هشتم، شماره 3: 47-21.
صفرزاده، ا. و جعفری، ه. (1392). ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره 24: 70-53.
صفری، س. و سلطانی، ح. (1390). تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (الجزایر، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، فلیپین، مصر و هند) و مقایسه آن با ایران طی دوره 2009-1976. فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره 15: 152-131.
کاردگر، ا. و احراری، م. (1391). اثر بیمه ی زندگی بر تولید ملی مبنی بر رویکرد توسعه انسانی. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و نهم، شماره 2: 162-137.
محقق زاده، فاطمه؛ شیرین بخش، شمس الله؛ نجفی زاده، عباس و دقیقی اصلی، علیرضا. (1396). تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(23): 205-230.
موحدمنش، ص. ع. (1394). کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی، سال ششم، شماره 24: 78-65.
میرزایی، ا.؛ حسنی، م. و نورالدینی، س. ص. (1391). اثر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل پانل پویا به روش GMM، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و نهم، شماره 1: 22-1.
Adams, M. Andersson, J. Andersson, L.F. Lindmark, M. (2005). The historical relation between banking, insurance and economic growth in Sweden: 1830 to 1998. Norges Handelshøyskole, Department of Economics Discussion Paper SAM, 26.
Akinlo, T. (2013). The Causal Relationship between Insurance and Economic Growth in Nigeria. Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 2, No. 12: 49-57.
Antzoulatos, A.; Kyriazis, D. & Tsoumas, C. (2007). Financial development and asymmetric information. Unpublished Working Paper. University of Piraeus, Greece.
Fair, R. C. & Jaffee, D. M. (1972). Methods of estimation for markets in disequilibrium. Econometrica 40 :497-514.
Granger, C.W.J. & Teräsvirta, T. (1993). Modeling Nonlinear EconomicRelationships, Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press, New York, USA.
Haiss, P. & Sümegi, K. (2008). The relationship between insurance and economic growth in Europe: A theoretical and empirical analysis. Empirica,35 (4): 405-31.
Han, L.; Donghui, L.; Fariborz, M. & Yanhui, T. (2010). Insurance development and economic growth. The Geneva Papers, 35: 183-99.
Hui, Z., & Xin, Z. (2017). The dynamic relationship between insurance development and economic growth: New evidence from China's coastal areas. African Journal of Business Management, 11(5): 102-109.
Kjosevski, J. (2011). Impact of the insurance on economic growth: The case of Republic of Macedonia. European Journal of Business and Economics,:349.
Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature, 35(2): 688-726.
Luukkonen, R.; Saikkonen, P. & Teräsvirta, T. (1998). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, Vol. 75: 491-499.
Maddala, D. S. (1977). Econometrics, McGraw-Hill, New York.
Marshal, A. (1890) Principles of Economics. London: Macmillan. Retrieved 2012-12-07.
Merton, R. C. & Bodie, Z. (1995). A conceptual framework for analyzing the financial environment. Harvard Business School Working Paper,
No. 95-062: 3-31.
Olayungbo, D.O. (2015). Insurance and Economic Growth Nexus in Nigeria: Asymmetric Non-Linear Relationship under Heterogeneous Agents. African Development Review, 27: 248-261.
Omoke, P. C. (2012). Insurance Market Activity and Economic Growth: Evidence from Nigeria. Asian Economic and Financial Review, Vol. 1, No.4: 245-53.
Rule, D. (2001). Risk transfer between banks, insurance companies and capital markets. Financial Stability Review, 11: 127-59.
Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Skipper, J.R. (1998). Foreign insurance in emerging markets: issues and concerns. Washington, D.C: International Insurance Foundation.
Terasvirta, T. (1998). Modeling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions, In A. Ullah & D. E. Giles (eds.) Handbook of Applied Economic Statistics, Dekker, New York: 507-550.
Ward, D. & Zurbruegg, R. (2000). Does insurance promote economic growth? evidence from OECD countries. The Journal of Risk and Insurance, 67 (4):489-506.
Webb, I. P.; Grace, M. F. & Skipper, H. (2002). The effect of banking and insurance on the growth of capital and output. Center for risk management and insurance working paper No. 02-1, Robinson College of Business, Georgia State University, and Atlanta.
Yang, S.Y.; Li, H.A., & Fang H.C. (2015). The Non-linear Relationship between Economic and Life Insurance Development in Asia: A Panel Threshold Regression Analysis. In: Park, J., Stojmenovic, I., Jeong, H., Yi, G. (eds) Computer Science and its Applications. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol 330. Springer, Berlin, Heidelberg.
پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی
دوره 18، شماره 4
زمستان 1397
صفحه 31-64