پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

تخمین سرعت همگرایی کارآیی هزینه در بانکداری ایران طی دوره 1391-1380

نویسندگان
حشمت اله عسگری 1
مهین خدارحمی 2
1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
2 کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده
بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است.
همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.
کلیدواژه‌ها
کارآیی
تابع مرزی تصادفی
بانک
مدل باتیس و کوئلی
مدل همگرایی سیگما
مدل همگرایی بتا

عنوان مقاله English

Determining the Convergence Speed of Cost Efficiency in the Iranian Banking Industry

نویسندگان English

Heshmatollah Asgari 1
Mahin Khodarahmi 2
1 Associate Professor of Economics, Ilam University
2 MA in Economics
چکیده English

Banks as economic firms try to provide banking services in low cost. The efficiency of banking system and its convergence among the Iranian banks is a top priority for planners and decision-makers. In this research, the data of 9 Iranian banks (6 commercial and 3 specialized) during 2001-2012 period are utilized according to intermediate approach and Stochastic Frontier Analysis (SFA) within a translog cost function and Model I of Battese and Colli (1992). The results show that average efficiency for commercial and specialized banks has been 78.95% and 87.58%, respectively, which imply that the average efficiency of specialized banks is more than that of commercial banks. In addition, the convergence process has been studied as a result of economic growth models. The speed of efficiency convergence has been estimated by -571% in absolute model, and -576% in conditional model, respectively. The average efficiency growth is decreasing and the efficiency adjustment speed is convergent.

کلیدواژه‌ها English

Efficiency
Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Bank
Battese and Colli model
Sigma convergence model
Beta convergence model
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ صفامطلق، سارا (1390) بررسی کارآیی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن؛ فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره46، شماره 96.
ابطحی، سیدحسین و بابک فاطمی(1379) بهره وری؛ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
امامی میبدی،علی (1379) اصول اندازه گیری کارآیی و بهره وری (علمی و کاربردی): تهران: مؤسسه پژوهشهای بازرگانی.
باقرزاده، علی (1386) کارآیی اقتصادی از نظریه تا کاربرد؛ تهران: مؤسسه کتاب آرا.
برهانی، حمید (1377) سنجش کارآیی در بانک های تجاری ایران و ارتباط آنها با ابعاد سازمانی و مالی؛ تهران: مؤسسه عالی بانکداری.
ترازنامه بانکها طی دوره 1391 - 1380.
حسینی سیدشمس الدین و سوری، امیررضا (1383)  برآورد کارآیی بانک های ایران و عوامل مؤثر بر آن؛ پژوهشنامه اقتصادی، شماره 16.
ختایی محمود و عابدی فر، پژمان (1379) تخمین کارآیی فنی صنعت بانکداری در ایران؛ فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 6.
رحمانى، تیمور و عسگرى، حشمت اله (1384) بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 69: 154-129.
سوری، امیررضا؛ گرشاسبی، علیرضا و عریانی، بهاره؛ (1386) مقایسه تطبیقی کارآیی بانک های تجاری ایران با استفاده از دو روشDEA  وSFA ؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 18.
فرهنگ، منوچهر (1374) فرهنگ علوم اقتصادی؛ تهران: نشر البرز.
Anastasia, K. F. & Emmanuel, C. M. (2010) Estimating the speed of adjustment of European banking efficiency under a quadratic loss function; Economic Modelling, 27(1), January, 1–11
Barro, R. and sala-Martin, X. (1995) Economic: Growth, McGraw-Hill, Inc., Newyork, NY., Chapter 11.
Battes, G. & A. Heshmafi (1997) Labour Demand, Labour Vse, Efficiency and Risk in Swedish Savings Banks; Memorandum No. 243, Department of Economics, Goteborg University.
Battese, G. & T. Colli (1998) Prediction of Firm-Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and Panel Data; journal of Econometrics, 38 (3): 57- 62 .
Charnes, A.; Cooper, W., & E. Rhodes (1978) Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 3 (4): 338 - 339.
Colli, Tim (1996) A Guide to frontier Version 4, 7, A Computer Program for Stochastic frontier Production and Cost function; University of New England, Armidule.
Emami Meibodi, Ali (1998) Efficiency Considerations in the Electricity Supply Industry: The Case of Iran; Ph. D. thesis; Department of Economics, Unversity of Surrey.
پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی
دوره 16، شماره 4
زمستان 1395
صفحه 37-56