پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی

بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران

نویسندگان
1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می­گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه­های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می­گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می­دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود. با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارزحقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده­های سالانه دوره 90-1372 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و نتایج حاکی از آن است کهدر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می­گردد و در بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می­گردد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

The Study of Real Effective Exchange Rate, Export and Import Changes on Trade Balance in Iran

نویسندگان English

Mohammad Reza Lotfalipour 1
Bahareh Bazargan 2
1 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A. Student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده English

Trade balance is regarded as both main macroeconomic factor and strategic constraint in developing countries. Exchange rate, which is defined as parity relationship between national currency and foreign currencies, is a vital determinant of countries’ trade balance. As the real effective exchange rate measures the changes in prices and relative costs by a common currency, it is the most popular indicator to measure competitiveness.
On one hand, fluctuation of this index represents disequilibrium in the economy, and on the other hand, it is the cause of more instability. Since the direction and size of the effects of real exchange rate on trade balance is an important macroeconomic issue, this articleinvestigates the real effective exchange rate changes on trade balance in Iran and its’ major partners using the Vector Error Correction Model ( VECM ) over the period 1993-2011. The results indicate that the real effective exchange rate volatility reduces trade balance only for Germany in the short run and rises it for Italy in the long run.

کلیدواژه‌ها English

Real Effective Exchange Rate
Balance Trade
Vector Error Correction Model
احسانی، محمد علی؛ خانعلی پور، امیر و عباسی، جعفر (1388)، "اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران"؛ پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره 1، پیاپی 32، صفحات 34-13.
احمدی شادمهری، محمد طاهر و احمدیان یزدی، فرزانه (1391)، "بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان"؛ مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای، سال 19، دوره جدید، شماره 4، صفحات 155-114.
اندیکایی، اعظم و پدرام، مهدی (1390)، "آثار تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادرات با استفاده از الگوی خورگرسیونی برداری VAR"؛ ماهنامه حمل و نقل و توسعه، شماره 47: 60-50.
بابازاده، محمد؛ فرخ نژاد، فرشید و آقابابایی، محمد ابراهیم (1391)، "اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر سود آوری ارزی بانک ها در قالب الگوی تصحیح خطای برداری"؛ فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 9، صفحات 225-205.
پدرام، مهدی؛ شیرین بخش، شمس اله و رحمانی، مریم (1390)، "پویای های منحنی J در تجارت خارجی ایران"؛ فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، زمستان، 18-5.
توکلی، اکبر و سیاح، محسن (1389)، "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی کشور"؛ فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، صفحات 77-59.
حیدری، حسین و زارعی، فاطمه (1391)، "بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری آسیا با تمرکز بر منحنی جی"؛ فصلنامه مدل سازی اقتصادی، س. 6، ش. 2 :104-83.
ختایی، محمود و موسوی نیک، سید هادی (1387)، "اثر نوسانهای نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی"؛ پژوهشهای اقتصادی ایران، س. 10، ش. 37: 19-1.
دادگر، یداله و نظری، روح اله (1389)، "تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات ایران (1386-1353)"؛ فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 7، ش. 1: 22-1.
زنگنه، محمد (1381)، "تحلیل رابطه نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از رویکرد Pass-Through در اقتصاد ایران"؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران.
شریفی رنانی، حسین؛ هنرور، نغمه و محمدی، مرتضی (1391)، "بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در ایران"؛ نشریه انرژی ایران، دوره 15، شماره 1، صفحات 80-59.
ضرغامی، بابک (1382)، "ارزیابی تأثیر نظام ارز شناور بر واردات و صادرات غیر نفتی و سطح عمومی قیمت ها "؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
عباسیان، عزت الله؛ مرادپور اولادی، مهدی و مهرگان، نادر (1391)، "تأثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی"؛ نشریه تحقیقات اقتصادی، شماره 98، صفحات 169-153.
غفاری، هادی؛ جلولی، مهدی و چگینی آشتیانی، علی (1392)، "بررسی و پیش بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد ایران (1393-1355)"؛ فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 10، صفحات 58-41.
فرحبخش، ندا و محرابیان، آزاده (1380)، "تحلیل های پویای تابع تقاضای واردات"؛ پژوهشنامه اقتصادی، شماره 2، صفحات 42-29.
فولادی، معصومه (1391)، "بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی"؛ فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 2، صفحات 148-137.
قطمیری، محمد علی و شرافتیان جهرمی، رضا (1386)، "مقایسه تأثیرات تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب با نظام های ارزی مختلف، یک رهیافت همجمعی با داده های پانل (2004-1981)"؛ فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 4، شماره 1، صفحات 50-25.
قنبری، علی؛ نیک روان، انسیه و عاقلی، لطفعلی (1389)، "بررسی عوامل تأثیر گذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی"؛ پژوهشنامه اقتصادی، س. 10، ش. 4: 82-59.
کازرونی، علیرضا و مجیری، هادی (1389)، "بررسی کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری ایران با شش شریک منتخب تجاری (روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی)"؛ فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال پانزدهم، شماره 4، صفحات 102-77.
محمد زاده، پرویز؛ اصغرپور، حسین؛ بهشتی، محمد باقر و رضازاده، علی (1390)، "بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منظقه MENA(رویکرد هم انباشتگی تابلویی)"؛ فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49، صفحات 175-151.
محمدی، حسین و آریابد، آیدا (1391)، "بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی (منحنی J شکل)"؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 52: 182-169.
مزینی، امیرحسین و یاوری، کاظم (1383)، "اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور، مطالعه موردی رابطه مبادله و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله بر غیر قابل مبادله"؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 14، صفحات 108-89.
معماریان، عرفان و جلالی نائینی، سید احمد رضا (1389)، "آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی  J بر اساس یک الگوی VECM)"؛ پژوهش های اقتصادی، سال دهم، صفحات 69-45.
مهرآرا، محسن و عبدی، علیرضا (1386)، "عوامل تعیین کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران"؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 31، صفحات 26-1.
نوری، مهدی و نویدی، حامد (1391)، "ریسک نرخ ارز و صادرات غیر نفتی در ایران"؛ فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 9، صفحات 70-59.
همتی، عبدالرضا و مباشر، علیرضا (1390)، "منابع نوسانهای نرخ های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی به نفت: مورد ایران"؛ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، س. 8، ش. 28: 151-135.
Agbola, FW & MY. Damoense (1996). "Estimating the Long-run Effects of Exchange Rate Devaluation on the Trade Balance of South Africa"; The Review of economic Studies, 58, pp. 407-436.
Bahmani-Oskooee, M. & Brooks, T. J. (1999). "Bilateral J-Curve Between us and Her Trading Partners"; Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 135: 156-165.
Bahmani-Oskooee, M. & Goswami, G (2004). "Exchange Rate Sensitivity of Japan Bilateral Trade Flows"; Jour. of Japan and the World Economy,16: 1-15.
Bahmani-Oskooee, M. & Goswami, G. & Talukdar, K. (2005). "Exchange Rate Sensitivity of Canadian Inplayment and Outplayment"; Economic Modelling, 22, pp. 745-757.
Chowdhury, A. (1993). "Does Exchange Rate Volatility Depress Trade Flows? Evidence from Error-Correction Models"; Review of Economics and Statistics, 75(4), pp. 700-706.
Irandoust,M. & Ekblad, K. & Parmler, J. (2006). "Bilateral Trade Flows and Exchange Rate Sensivity: Evidence from Likelihood-Based Panel Cointegration"; Economic System, 30, pp. 170-183.
Koray, F. & Lastrapes, W. (1989). "Real Exchange Rate Volatility and Approach; Rev, Econ"; Statistics, 71, pp. 708-712.
Lal, AK. & TC. Lowinger (2002). "Nominal Effective Exchange Rate and Trade Balance Adjustment in South Asia Countries"; Journal of Asia Economics, 13, pp. 371-383.
Onafowora, Olugbenga (2003). "Exchange Rate and Trade Balance in East Asia: Is there a J-Curve?"; Economics Bulletin, Vol 5, 18, pp. 1-13.
Ozbay, Bynar (1999). "The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Export for Turkey"; The central bankn of the republic Turkey.
Samanta, Subrana K. (1998). "Exchange Rate Uncertainty & Foreign Trade for a Developing Country: an Empirical Analysis"; the Indian Economic Journal, pp. 51-65.
Tambi, E. (1999). "Cointegration and Error Correction Modelling of Agriculture Economics"; 20, pp. 57-67.
Wilson, P. & Tat, K. C (2001). "Exchange Rates and the Trade Balance: the case of Singapore 1970 to 1996"; Journal of Asian Economics, 12: 47-63.