آسوده، سید محمد (1386) نگرش مالی بر مدیریت ریسک و بیمه؛ مجله حسابدار، 9(9-10): ۵٨- ۶٣.
پی نوو، ریموند (1385) مدیریت مالی؛ جلد اول و دوم؛ ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان؛ تهران: انتشارات سمت.
ثابتقدم، شیرین (1387) مقایسه روشهای برآورد (پارامتریک و ناپارامتریک) ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
خضری، محسن (1389) تشخیص اثرات شوکهای نفت خام بر روی اقتصاد ایران: تجزیه موجک و انتقال رژیم؛ پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
راعی، رضا و سعیدی، علی ( 1383) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک؛ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زرین میاندوآب، مینا (1390) محاسبه ارزش در معرض ریسک در بازارهای انرژی (مطالعه موردی نفت اپک)؛ پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
سوری، علی (1390) اقتصاد سنجی همراه با کاربرد eviews7؛ همدان: نشر نور علم: 48.
شاهمرادی، اصغر و محمد، زنگنه (1387) محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخصهای عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک؛ مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 42، شماره 79.
وکیلزاده، فرشاد (1386) اندازهگیری ریسک بازار ابزاری برای مدیریت ریسک بنگاههای اقتصادی؛ پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
Aloui, C., Jammazy, R. & Dhakhlaoui, I. (2008) Crude Oil Volatility and Stock Market Returns; Journal of Energy Markets 1: 69-96.
Bao, Y., Lee, T. H. & Saltoglu, B. (2006) Evaluating predictive performance of value-at-risk models in emerging markets: a reality check; Journal of Forecasting 25 (2): 101-128.
Benati, S., and Rizzi, R. (2007) A mixed integer linear programming formulation of the optimal mean: Value-at-Risk portfolio problem; European Journal of Operational Research 176, 1: 423-434
Chan, N., Deng, S., Peng, L. & Xia, Z. (2005) Interval estimation of Value at Risk based on GARCH models with heavy- tailed innovations; Journal of Econometrics: 561.
Chen, Y., Härdle, W. & Spokoiny, V. (2007) Portfolio value at risk based on independent component analysis; Journal of Computational and Applied Mathematics 205, 1: 594-607.
Chi, X. & Kai-jian, H. (2006) Wavelet denoised value at risk estimate; International Conference on Management Science & Engineering: 1552-1557.
Cifter, A. (2011) Value-at-risk estimation with wavelet-based extreme value theory: Evidence from emerging markets; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390(12): 2356-2367.
Conlon, T., Crane, M. and Ruskin, J. (2008) Wavelet Multiscale Analysis for Hedge Funds: Scaling and Strategies; Physica A. 387: 5197-5204.
Duffie, D. and J. Pan (1997) Overview of Value at Risk; Preliminary Draft, Stanford University.
Fan, Y. & Xu, W. (2004) Application of VaR methodology to risk management in the stock market in China; Computers & Industrial Engineering, No 46.
Fernandez, V. (2006) The CAPM and Value at Risk at Different Time-Scales; International Review of Financial Analysis, 15: 203-219.
Galitz, L. (1995) Finantial Engineerin; Tools And Techniques To Manage Financial Risk .Mc Graw-Hill Press.
Gilli, M. & Kellezi, E. (2006) An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk; Computational Economics, 27, 1: 1-23.
Giot, P. & Laurent, S. (2004) Modeling daily Value at Risk using realized volatility and ARCH type models; Journal of Empirical Finance, 11: 379-398.
Gold Smith & W. Reymond (1969) Financial Structure and Development New Hower; CT: Yale U. Press.
He, K., Xie, C. & Lai, K. (2008) Estimating real estate value-at-risk using wavelet denoising and time series model; Computational Science - ICCS: 495-49
He, K., Xie, C. Lai, K., Guu, M. & Jinlong, A. (2008) Wavelet based multi scale var model for icultural market; Communications in Computer and Information Science: 429-438.
He, K., Xie, C., Chen, S. & Lai, K. (2009) Estimating VaR in crude oil market: A novel multi-scale non-linear ensemble approach incorporating wavelet analysis and neural network; Neurocomputing: 3428-3438
Hendricks, D. (1996) Evaluation of Value at Risk models using Historical Data; FRBNY Economic Policy Review, April: 39-70.
Huang, A. Y. (2010) An Optimization Process in Value-at-Risk Estimation; Review of Financial Economics: 109-110.
Huang, H. (2003) Comment on Optimal portfolio selection in a value-atrisk framework; Journal of Banking & Finance, 29(12): 3181-3185.
In, F., Kim, S., Marisetty, V. & Faff, R. (2008) Analysing the Performance of Managed Funds Using the Wavelet Multiscaling Method; Review of Quantitative Finance and Accounting 31: 55-70.
Jorion, P. (1997) Value at Risk: The New Benchmark for controlling Market Risk; Irwin.
King, G. Robert. & Levine, Ross (1993) Financial Intermediation and Economic Development, financial Intermediation in the Construction of Europe; Eds: Colin Mayer and Xavier vives, London: Center for economic Policy: 89-153.
Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection; Journal of Finance, 7, 1:77-91.
Morgan, J. P., (1996) Risk Metrics; Technical Document, John wiley and sons, 4th Edition.
Nason, G. P. & Von Sachs, R., (1999) Wavelets in Time Series Analysis; Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 357: 2511-2526.
Pagan, A. & Schwert, W. (1990) Alternative models for conditional stock volatility; Journal of Econometrics, 45: 267-290.
Pérignon, C., Deng, Z. Y. & Wang, Z. J. (2007) Do banks overstate their Value-at-Risk?; Journal of Banking and Finance 32, 5: 783-794.
Pojarliev, M. & Polasek, M. (2000) Volatility forecasts and Value at Risk Evaluation for the MSCI North American Index; From:
http://www.goliramundi.org.
So, M. & Yu, P. (2005) Empirical analysis of GARCH models in Value at Risk estimation; International Financial Markets, Institutions and Money, 16: 180-197
Yiu, K. F. C. (2003) Optimal portfolios under a value-at-risk constraint; Journal of Economic Dynamics and Control 28, 7: 1317-1334
Yoshida, Y. (2009) An estimation model of value-at-risk portfolio under uncertainty; Fuzzy Sets and Systems 160, 22: 3250-3262.
