دوره 15، شماره 2 - ( 1394 )                   جلد 15 شماره 2 صفحات 183-201 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri S, homayounifar M, karimzadeh M, Falahi M A. Examination of Dynamic Correlation between Major Assets in Iran by DCC-GARCH Approach. QJER. 2015; 15 (2) :183-201
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-7024-fa.html
امیری شادی، همایونی فر مسعود، کریم زاده مصطفی، فلاحی محمد علی. بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH. پژوهش های اقتصادی ( رشد و توسعه پایدار). 1394; 15 (2) :183-201

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-7024-fa.html


1- کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
2- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
3- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
4- استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد falahi@um.ac.ir
چکیده:   (4985 مشاهده)
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده­های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی­های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است.      تحلیل­ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می­دهد که همبستگی شرطی بین دارایی­ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی­های پویا بین دارایی­های مختلف شده است.
[1]. از مجموعه نرم افزاری OX6 [2]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
متن کامل [PDF 360 kb]   (3791 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: D53 - Financial Markets
دریافت: 1391/11/18 | پذیرش: 1392/7/3 | انتشار: 1394/2/1

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA