دوره 10، شماره 4 - ( 1389 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 117-141 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nasrollahi Z, Shahviri M, Amiri M. Comparison of GARCH Model and Monte Carlo Simulation for Estimating the Value at Risk of Foreign Exchange Portfolio. QJER. 2011; 10 (4) :117-141
URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-8646-fa.html
نصرالهی زهرا، شاهویری مینا، امیری مجتبی. مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی). 1389; 10 (4) :117-141

URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-8646-fa.html


1- استادیار عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
2- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
3- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
چکیده:   (4094 مشاهده)
یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.
متن کامل [PDF 284 kb]   (1639 دریافت)    

دریافت: ۱۳۸۸/۹/۳۰ | پذیرش: ۱۳۸۹/۴/۷ | انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code