ابونوری، اسماعیل و مشرفی، گلاله (1385) اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL؛ فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال ششم، شماره 2، صص 228-209.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی سالهای 1389-1369.
تقوی، مهدی و محمدزاده، امیر (1381) واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیر های کلان اقتصادی؛ پژوهشنامه اقتصادی، سال دوم، شماره چهارم، صص 66-13.
بولتن آماری، سالهای 1389-1369.
پیرائی، خسرو و شهسوار، محمدرضا (1387) تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص 38-21.
رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (1388) اندازه گیره و مدیریت ریسک بازار؛ انتشارات آگاه، چاپ یکم.
زارع، هاشم و رضایی، زینب (1385) تأثیر بازارهای ارز، سکه و مسکن بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران: یک الگوی تصحیح خطای برداری؛ مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 2 (پیاپی 21).
صمدی، سعید؛ شیرانی فخر، زهره و داورزاده، مهتاب (1386) بررسی میزان اثر پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از شاخص قیمت جهانی نفت و طلا (مدل سازی و پیش بینی)؛ فصلنامه بررسیهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 2، صص 46-44
کریم زاده، مصطفی (1385) بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، صص 42-41.
کریم زاده، مصطفی؛ امیری، شادی؛ همایونی فر، مسعود و فلاحی، محمد علی (1391) بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران؛ همایش ملی دانشگاه مازندران.
Aggarwal, R. (1981) Exchange Rates and Stock Prices: A study of the United States Capital Markets under Floating Eexchange Rates; Akron Business and Economic Review(Fall), Vol. 7, NO.12.
Akar, Cuneyt (2011) Dynamic Relationships between the Stock Exchange, Gold, and Foreign Exchange Returns in Turkey; Middle Eastern Finance and Economics, Issue 12.
Bollerslev, Tim (1986) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; Journal of Economics 31, North Holland: 307-327.
Doong, Shuh-Chyi; Yang, Sheng-Yung and Wang, Alan T.(2005) The Dynamic Relationship and Pricing of Stocks and Exchange Rate: Emprical Evidence from Asian Emerging Markets; Journal of American Academy of Business, Cambrige, Vol. 7, NO.1: 118-123.
Engel, Robert (2002) Dynamic Conditional Correlation: a Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models; American Statistical Association Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 20, NO. 3: 339-350.
Filis, George; Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (2011) Dynamic Correlation between Stock Market and Oil Prices: The Case of Oil-Importing and Oil-Exporting Countries; International Review of Financial Analysis, 20: 152-164
Franses, Philip Hans and Van Dijk, Dick (2003) Nonlinear Time Series Models in Empirical Financel; Cambrige.
Gilmore, C. G.; McManus, M. G.; Sharma, R. and Tezel, A. (2009) The Dynamics of Gold Prices, Gold Mining Stock Prices and Stock Market Prices Comovements; Research in Applied Economics, Vol. 1, NO. 1: 1-19
Greene, William H. (2012) Econometric Analysis; Prentice Hall, Seven Edition.
Gupta, R. and Mollik, A. T. (2008) Volatility, Time Varying Correlation and International Portfolio Diversification: An Empirical Study of Australia and Emerging Markets; International Research Journal of Finance and Economics, No. 18: 18-37.
Kim, K. (2003) Dollar Rxchange Rate and Stock Price: Evidence from Multivariate Cointegration and Error Correction Model; Review of Financial Economics, No. 12: 301-313.
Kwon, C. S.; Shin, T. S. and Bacon, F. W. (1997) The Effect of MarcoeconomicVariables on Stock Market Returns in Developing Market; MultinationalBusiness Review, No. 5: 63-70.
Lebo, J. M. & Steffensmeier, J. M. (2008) Dynamic Conditional Correlation in Political Science; American Jour. of Political Scie., Vol. 52, No. 3: 688-704.
Markowitz, H. M. (1952) Portfolio Selection; The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1: 77-91.
Mishra, P. K.; Das, J. R. and Mishra, S. K. (2010) Gold Price Volatility and Stock Market Returns in India; American Journal of Scientific Research, Issue 9: 49-55
Mukherjee, T. K. & Naka A. (1995) Dynamic Relations Between MacroeconomicVariable and Japanese Stock Market: anApplication of a Vector Error CorrectionModel; Journal of Financial Research, Vol. 18, No. 2: 223-237.
Nieh, Chien-Chung, & Lee, Cheng-Few (2001) Dynamic Relationship between Stock Prices andExchange Rates for G7 Countries; Quarterly Review of Economics and Finance, 41: 477-490.
Praphan, Wongbangpo & Subhashc, Sharma (2002) Stock Market and MarcoeconomicFundamental Dynamic Interactions: A SEAN-5 Countries; Journal of AsianEconomic, No. 13.
Sevuktekin, M. & Nargeleçekenler, M. ( 2007) Turkiye'de IMKB ve Doviz Kuru Arasındaki Dinamik Iliskinin Belirlenmesi, 8. Turkiye Ekonometri ve Istatistik Kongresi, Inonu Universitesi, Malatya, Jun. 14, Pages: 166-174.
Seo, J. H.; Park, S. Y. and Yu, L. (2009) The Analysis of Relationships of Korean Outbound Tourism Demand: Jeju Island and Three International Destinations; Tourism Management, 30: 530-543.
Tsay, Ruey S. (2005) Analysis of Financial Time Series; Second Edition, Wiley.
Wang, Mu-Lan.; Wang, Ching-Ping and Huang, Tzu-Ying (2010) Relationships among Oil Price, Gold Price, Exchange Rate and International Stock Markets; International Research Journal of Finance and Economics, No. 47: 80-89.
Wang, M. L.; Wang, C. P. and Huang, T. Y. (2010) Relationships among Oil Price, Gold Price, Exchange Rate and International Stock Markets; International Research Journal of Finance and Economics, No. 47: 80-89.
Xekalaki, Evdokia and Degiannakis, Stavros (2010) ARCH Models for Financical Applications; Chicago: Wiley.
