دوره 17، شماره 1 - ( 1396 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 72-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.17356768.1396.17.1.8.8

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
naghade H, Firoozan T. Modeling the Determination of Rate of Return in Transaction Contracts Using Artificial Neural Networks. QJER 2017; 17 (1) :45-72
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-11554-fa.html
نقاده حمیده، فیروزان سرنقی توحید. ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1396; 17 (1) :45-72

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-11554-fa.html

ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
حمیده نقاده* 1، توحید فیروزان سرنقی2
1- کارشناس ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی فعلی)، تهران
2- عضو هیات علمی گروه بانک، بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران
چکیده:   (8618 مشاهده)
در بانکداری اسلامی، دو دسته‌ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله‌ای) وجود دارد. عقود مبادله‌ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می‌شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به ‌منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله‌ای محاسبه و برآورد شد. داده‌های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه‌های با بیش از 10 نفر کارکن را شامل می‌شود. طبق نتایج به ‌دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه‌ سایه‌ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه‌گیری را نداشته و تقریباً تمام 14 هزار داده‌ کارگاه‌های صنعتی در سال 1386 را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال مورد بررسی 15درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود 12 درصد برای سال مذکور، نشان‌دهنده 20 درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه‌های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.
واژه‌های کلیدی: سود، عقود مبادله‌ای، بانکداری اسلامی، تابع هزینه سایه‌ای، شبکه عصبی مصنوعی
متن کامل [PDF 1064 kb]   (3320 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
دریافت: 1394/1/21 | پذیرش: 1394/11/3 | انتشار: 1396/1/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.