در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می ­شود. براین‌اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی ۱۴۰۲:۰۶-۱۳۸۵:۰۱ (۲۰۲۳:۰۸-۲۰۰۶:۰۳) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می ­باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین نتایج نشان داد که تا ۲۴ درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد­های بیش از ۲۴ درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری­های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می ­باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر‎این­ صورت، نمی ­توان با سیاست­های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد

هدف این پژوهش مدل­سازی و تأثیر شوکهای اقتصادی بر بازده سهام صنایع غذایی در طی دوره زمانی۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ است. در این پژوهش به مدل­سازی متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازده سهام شرکت‌های غذایی با استفاده از روش تابع تقریب الگوریتم ژنتیک پرداخته شده و سپس با روش خود رگرسیون برداری پانل تکانه‌ها و شوک­های متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر بازده سهام صنایع غذایی تجزیه و تحلیل شده است. در ابتدا با روش الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، چهار متغیر قیمت نفت اوپک، حجم نقدینگی، قیمت زمین و شاخص قیمت سهام از میان هشت متغیر کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در مدل رگرسیون بهینه شناسایی شدند. قیمت نفت اوپک و قیمت زمین تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام شرکت­های غذایی داشته در حالی که حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام شرکت­های غذایی دارند. با توجه به توابع عکس‌العمل آنی، واکنش بازده سهام نسبت به قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی در ابتدا مثبت بوده است. در روش تجزیه واریانس، بیشترین سهم ناشی از شوک بازده سهام صنایع غذایی به خودش بوده و بعد از آن مربوط به حجم نقدینگی است. با توجه به تاثیر مثبت حجم نقدینگی بر بازده سهام شرکت‌های صنایع غذایی، پیشنهاد می­شود سیاستگذاران و برنامه­ریزان به منظور توسعه سرمایه­گذاری صنایع غذایی، سیاست­های را اعمال کنند تا حجم نقدینگی را به سمت شرکتهایی صنایع غذایی افزایش دهند.

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه‌های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف­نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده­ آن، همواره چالش­برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به‌منظور مقایسه­ نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس­های بالا و پایین طی دوره­ ۱۳۷۰ (فصل اول) تا ۱۳۹۷ (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده ‌شده ­است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه­ علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه­مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه­مدت، این رابطه­ علّی از تورم بود و همچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه­ علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه­مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است.