جستجو در مقالات منتشر شده
۱ نتیجه برای متوسط گیری الگوی پویا
دکتر تیمور محمدی، دکتر ناصر خیابانی، دکتر جاوید بهرامی، خانم فاطمه فهیمی فر،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روشها و مدلهای پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش‌های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی ۹۶-۱۳۶۹ است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدلهای DMA، DMS،BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل ۱۱۲ متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل ۱۰ متغیر) و مدلهای تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.
