۱۲ نتیجه برای قیمت نفت
دکتر ابوالقاسم گلخندان،
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
طی سال‌های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه‌های قیمت نفت بر شاخص‌های زیست‌محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه‌های مقیاس‌بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به‌عنوان شاخص پایداری زیست‌محیطی در ایران طی دوره زمانی ۲۰۲۲-۱۹۶۱ میباشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته‌بندی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ۳۰)، متوسط (کوانتایل بین آستانه‌های τ۳۰ و τ۷۰) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ۷۰) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی چند آستانه‌ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه‌های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی‌که این تکانه‌ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته‌اند. براین اساس می‌توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه‌های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می‌توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیطزیست در کشور باشیم. تکانه‌های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیت‌های اقتصادی بر مسائل زیست‌محیطی، به افزایش ناپایداری زیست‌محیطی می‌انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست‌محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید میشود
محمد حسن‌زاده، حسین صادقی، علی یوسفی، بهرام سحابی، علی قنبری،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.
علی ارشدی، حبیب موسوی،
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
اقتصاد ایران آسیبپذیری زیادی در مقابل نوسانات قیمت نفت دارد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته است.
به منظور آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات شوکهای مثبت و منفی بر روی رشد اقتصادی، با استفاده از روش مورک (۱۹۸۹) شوکهای مثبت و منفی مورد شناسایی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است شوک مثبت و منفی قیمت نفت، اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی بر جای می گذارد.همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس (VDCs) رشد اقتصادی نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به شوکهای منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. از طرف دیگر نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی حاکی از آن است که شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی بروی رشد اقتصادی دارند؛ اما اندازه تأثیر شوکهای مثبت بر رشد تولید در بلندمدت به مراتب بیش از شوکهای منفی میباشد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد یک مدل VAR نشان میدهد که یک همبستگی و ارتباط بالا و مثبتی بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار میدهد.
شادی امیری، مسعود همایونی فر، مصطفی کریم زاده، محمد علی فلاحی،
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۴ )
چکیده
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین داراییهای عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی میکند. از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخشهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایهگذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد داراییشان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از دادههای ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۳۸۹ و با به کارگیری نرم افزار G@RCH۶[۱]، همبستگی متغیر با زمان داراییهای عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[۲] بررسی شده است. تحلیلها در وضعیت بحران مالی جهانی (۲۰۰۸) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی شرطی بین داراییها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگیهای پویا بین داراییهای مختلف شده است.
[۱]. از مجموعه نرم افزاری OX۶ [۲]. Dynamic Conditional Correlation- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
خانم فاطمه شمس الاحرار فرد، دکتر مجید احمدیان، دکتر نفیسه بهرادمهر، دکتر محسن مهرآرا، دکتر قهرمان عبدلی،
دوره ۲۰، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی ۱۹۷۰Q۱-۲۰۱۶Q۴ جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود.
دکتر آمنه نادعلی زاده، دکتر کامبیز هژبر کیانی، دکتر شمس الدین حسینی، دکتر کامبیز پیکارجو،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
شوکهای قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های داراییها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که میتواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از ۱۸ بانک در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۵میباشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدلهای متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, ۲۰۰۸) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار میباشد.
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۵- )
چکیده
این مقاله به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدتاندازه دولت و صادرات بر روی رشد اقتصادی ایران به عنوان کشوری متکی به صادرات نفت میپردازد. در این مطالعه از تکنیک خود توضیح با وقفه‌های توزیعی برای دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۳ استفاده شده است. یک فرم تعدیل شده از مدلهای فدر (۱۹۸۲) و رم (۱۹۸۶) را مورد استفاده قرار داده‌ایم بطوریکه بتوانیم متغیرهای اندازه دولت و صادرات را بطور همزمان در معادله رشد وارد کنیم. نتایج تحقیق اعتبار منحنی آرمی (۱۹۹۵) برای اقتصاد ایران را نشان می دهد، بدین معنی که اندازه بسیار کوچک و اندازه بسیار بزرگ دولت تأثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی دارند. همچنین صادرات کل، تعداد بشکه‌های نفتی صادر شده و قیمت نفت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت دارند. تأثیر صادرات غیر نفتی بر رشد بلند مدت بی معنی بوده است
دوره ۲۱، شماره ۳ - ( ۵- )
چکیده
به طور معمول، قیمت های انرژی، مثل قیمت نفت خام، متأثر از رویدادهای معین مانند تغییرات فصلی و رویدادهای غیرمعین مانند تحولات منطقه ای می باشند. رخدادهای غیر معین که علت تغییرات تصادفی قیمت ها هستند، پیش بینی قیمت را با مشکل اساسی مواجه می کند. رویکرد اولیه به تغییرات تصادفی، فرض وجود نویز در سیستم است که تغییرات معین قیمت را متأثر می کند. در این مقاله، ما تلاش می کنیم از تبدیل موجک به عنوان ابزاری برای هموارسازی و حداقل کردن نویز موجود در سری زمانی قیمت نفت خام استفاده کنیم و سپس با استفاده از روش تلفیقی با شبکه عصبی GMDH، قیمت نفت خام را پیش بینی نمائیم.علاوه براین، با استفاده از روش GARCH ، واریانس های سری زمانی قیمت نفت خام را به الگوی تلفیقی فوق اضافه می کنیم. بدین منظور از قیمت های نفت خام بازارهای نیویورک و لس آنجلس استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد که به کارگیری روش تلفیقی، بیش از ۴۰% الگوی شبکه عصبی بدون لحاظ تبدیل موجک و اثرات GARCH را بهبود می بخشد
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
بررسی پیشینه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به روشنی نشان میدهد که کشف مخازن عظیم نفت خام نقش بسیار مهمی در وقایع سیاسی و نیز تعریف و تأمین منافع ملی کشورها ایفا نموده است. بی‌تردید منابع طبیعی و به طور خاص ذخایر نفت خام کشورمان به عنوان منابعی بین نسلی تلقی شده و حفظ عدالت بین نسلی و ارتقا منافع ملی در بلندمدت ضرورتی انکارناپذیر و از اهداف و وظایف کلیدی دولت‌مردان ایران به شمار می‌‌رود. در این پژوهش با تمرکز بر بعد اقتصادی منافع ملی با استفاده از روش سیستم دینامیک به بررسی و مدل‌سازی تغییرات دینامیک در منافع اقتصادی ملی کشور ناشی از تحولات صنعت نفت با توجه به تحولات بازار نفت پرداخته شده است. ساختار شکل‌گیری ظرفیت تولید، میزان تولید و درآمدهای حاصل از فروش داخلی و بین‌المللی نفت و فرآورده‌های نفتی کشور مدل‌سازی و متغیرهای مرتبط با منافع ملی اقتصادی حاصل از آن فرمول‌بندی شده است. سیستم مورد نظر در نرم‌افزار ونسیم شبیه‌سازی و نتایج مدل در چند سناریو شامل سناریوی رشد و رونق در بازار نفت، سناریوی وضع موجود، سناریوی رکود در بازار نفت، حفظ سهم بازار توسط اوپک و حفظ سطح درآمد کشورهای اوپک تشریح و تحلیل شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل، افزایش قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های بین‌المللی و همچنین افزایش سهم بودجه برای سرمایهگذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بیشتر در صنعت نفت برای افزایش منافع ملی اقتصادی توصیه میشود.
خانم نرگس سنجری کنارصندل، دکتر بهنام الیاس پور، دکتر روح اله بابکی،
دوره ۲۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۴۰۱ )
چکیده
در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه‌ای بویژه دیاکسیدکربن (CO۲) به‌عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می‌کنند، بحرانی‌تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دیاکسیدکربن منتشر شده در فضا، میتواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی‌توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این‌رو، مطالعۀ رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی ۲۰۱۸-۱۹۸۱ بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان‌دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به‌طوری‌که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی‌دار بوده، درحالی‌که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان میدهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به‌طوری‌که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه‌مدت، رابطه معنی‌داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
دکتر میر حسین موسوی، دکتر موسی خوشکلام خسروشاهی، خانم سمیرا ترکاشوند،
دوره ۲۳، شماره ۴ - ( ۹-۱۴۰۲ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوکهای قیمت نفت بر مؤلفه‌های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه‌های بازارکار شامل فرصت‌‌های‌شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۸:۲-۱۳۸۴:۱ استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان میدهد که شوکهای مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوکهای منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش میدهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه‌گذاری‌های دولت، فرصت‌های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می‌یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می‌یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوکهای مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان‌دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر بازارکار است.
آقای احمد پورمحمدی، دکتر زهره طباطبایی نسب، دکتر یحیی ابطحی، دکتر محمدعلی دهقان تفتی،
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۲-۱۴۰۳ )
چکیده
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته‌ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این‌رو، قیمت نفت یکی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد بین‌الملل است که تأثیر و مکانیسمهای اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکنندۀ نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیۀ سیاست‌های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و میتواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکتهای مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه‌وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطۀ واقعی بین متغیرها استفاده میشود، پیاده‌سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان‌دهندۀ وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس‌های مختلف است. به‌علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی‌های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه‌مدت نشان میدهد. از این‌رو، توصیه میشود سیاست‌گذارانی که طرح‌های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می‌کنند، ضمن توجه به کانال‌های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنههای فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
