۷ نتیجه برای شکست ساختاری
داود بهبودی، حسین اصغرپور، محمدحسن قزوینیان،
دوره ۹، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۸۸ )
چکیده
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد.
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سری‌زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۶ رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری– هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
خسرو پیرایی، بهاره دادور،
دوره ۱۱، شماره ۱ - ( ۲-۱۳۹۰ )
چکیده
پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره ۸۶-۱۳۵۳ با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم ۲۰ درصد تعیین گردیده است.
در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از ۲۰ درصد این تأثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ¬های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تأثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
سید نظام الدین مکیان، سمانه خاتمی،
دوره ۱۱، شماره ۳ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده
بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند.
در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (۱۵ کشور) و در بازه زمانی ۲۰۰۸-۱۹۸۰ آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش¬های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون¬های ریشه واحـد داده¬های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است.
نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون¬های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می¬باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده¬اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده¬اند.
همچنین، بر اساس نتایج آزمون¬ ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کـل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگیـن درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به¬عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به ¬سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می¬باشند.
فیروز فلاحی، بهزاد سلمانی، سیمین کیانی،
دوره ۱۲، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (۱۹۹۸) پیشنهاد شده، استفاده می کند.
نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد.
نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است.
همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.
ساناز منصوری، علی حسین صمدی، جواد ترکمانی،
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخشهای اساسی اقتصاد بوده و سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهههای گذشته، آزادسازی مالی و بهعبارتی حذف سیاستهای سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاستها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بهکمک روشهای آزمون همجمعی گریگوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد.
دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینههای غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۶ می باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بهعنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان میدهد درصورتیکه دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریعتری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.
اسمعیل ابونوری، بهنام شهریار،
دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است.
برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال ۱۳۷۲ تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
دکتر محسن ابراهیمی، دکتر سیاب ممی پور، آقای میلاد بنی مشهدی،
دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۸ )
چکیده
امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره ۹۲-۱۳۴۹ بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی‌داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال ۱۳۶۶، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره‌وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی‌داری بر اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.
