جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای شاخص قیمت مصرف کننده
محب اله مطهری، محمد رضا لطفعلی پور، شهاب متین،
دوره ۱۶، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۵ )
چکیده
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می‌کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست‌های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، دادههای ماهانه دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون همانباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قویتر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (۱۹۹۰) را تأیید می کند.
متین سادات برقعی، تیمور محمدی،
دوره ۱۸، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۷ )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به‌عنوان پدیده‌ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین‌رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به‌شرط هریک از شوک‌های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به‌صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به‌صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن‌ها منعکس‌کننده سهم نسبی شوک‌های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می‌باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.
