جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای پیش بهار
اسماعیل پیش بهار، مریم باغستانی،
دوره ۱۴، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ )
چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثرگذاری شوکهای قیمت جهانی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ( شامل رشد تولید ملی، شاخص سهام، نرخ بهره، تورم و نرخ واقعی ارز ) میباشد.
بدین منظور از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در واقع این مطالعه با به کارگیری روش SVAR در سه مدل جداگانه، به بررسی اثرات مستقل قیمت مواد غذایی و قیمت نفت و همچنین اثر همزمان این دو قیمت میپردازد. دادههای مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۹۰ میباشد.
نتایج مطالعه نشان میدهند که شوک قیمت نفت اثر کوچکی بر رشد تولیدات صنعتی دارد. بیشترین اثر شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی بر روی نرخ ارز مشاهده شده است. حدود ۵ درصد از تغییرات تورم توسط شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی تعریف میشود. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت نفت و قیمت جهانی مواد غذایی نشان میدهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوکها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنیداری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.
اسماعیل پیش بهار، زهرا رسولی بیرامی،
دوره ۱۵، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ )
چکیده
برای آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول، رهیافت فیشر- سیتر بر دادههای اقتصاد ایران، در دوره سال های ۸۷-۱۳۶۷ اعمال گردید. نتایج حاکی از آن است که کلیت پولی M۲ نسبت به متغیرهای واقعی GDP و تولید کشاورزی به قیمت ثابت خنثی میباشد. در مورد متغیر اسمی تولید کشاورزی به قیمت جاری با اطمینان بالایی می‌توان خنثی بودن M۲ را رد کرد. نتیجه برای متغیر اسمی GDP به قیمت جاری بسته به نوع آزمون ریشه واحد استفاده شده، متفاوت است. همچنین نتایج نشان داد که ابرخنثایی M۲ فقط برای GDP به قیمت ثابت تأیید گردید و در سه متغیر دیگر، این امر رد میشود.
اسماعیل پیش بهار، ابراهیم جاودان،
دوره ۱۵، شماره ۴ - ( زمستان ۱۳۹۴ )
چکیده
با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی میتواند اثر قابل توجهی بر کل قیمتهای مصرفکننده داشته باشد. در سالهای اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوکهای پولی هدف مطالعات گستردهای بوده است.
مطالعه حاضر، اثر شوکهای پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از دادههای سالانه در دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ به کار گرفته شد. شوکهای پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد.
نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوکهای پولی مثبت اثر معنیداری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که آثار منفی شوکهای پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.
دکتر اسماعیل پیش بهار، خانم شیدا بداق، دکتر قادر دشتی،
دوره ۱۹، شماره ۳ - ( پاییز ۹۸ ۱۳۹۸ )
چکیده
امروزه در موضوعات اقتصادی و بازرگانی، پیش‌بینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های علمی، روز به روز پیشرفت می‌کند و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و واحدهای اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش تولیدکننده محصولات راهبردی و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تأثیر زیادی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تأثیرگذار متفاوت و غیرقابل کنترل، سعی میشود از روش‌هایی در پیش‌بینی استفاده شود که به‌واسطه آنها، تخمین به واقعیت نزدیک و خطا بسیار کم باشد تا رشد اقتصادی این بخش را به‌درستی پیش‌بینی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای بهبود جایگاه این بخش، طرح‌ریزی شود. در این مقاله، از الگوی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS) که اخیراً گسترش زیادی داشته، به پیش‌بینی رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. مقایسه پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده برای رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی با دادههای واقعی، حاکی از قدرت پیش‌بینی دقیق الگو است. این الگو، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را برای سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ترتیب، ۲۱۵/۳، ۵۳/۲، ۹۲/۲، ۲۹/۵ و ۹۹/۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
