جستجو در مقالات منتشر شده
۲ نتیجه برای هژبر کیانی
کامبیز هژبر کیانی، محمد نقیبی،
دوره ۱۵، شماره ۲ - ( تابستان ۹۴ ۱۳۹۴ )
چکیده
در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند.
در این تحقیق تلاش می‌شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین‌های حاصل از روش تابع تولید، مناسب‌تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید.
نرخ استهلاک در بخش کشاورزی ۸/۵ درصد، بخش صنعت و معدن ۹/۴ درصد، بخش ساختمان ۸/۷ درصد، بخش خدمات ۵/۳ درصد، بخش نفت و گاز ۳/۶ درصد و بخش آب، برق و گاز ۱/۴ درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.
دکتر آمنه نادعلی زاده، دکتر کامبیز هژبر کیانی، دکتر شمس الدین حسینی، دکتر کامبیز پیکارجو،
دوره ۲۱، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ )
چکیده
شوکهای قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که میتواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از ۱۸ بانک در ایران در دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۵می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, ۲۰۰۸) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.
