جستجو در مقالات منتشر شده
۱ نتیجه برای نقاده
حمیده نقاده، توحید فیروزان سرنقی،
دوره ۱۷، شماره ۱ - ( بهار ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ )
چکیده
در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله‌ای) وجود دارد. عقود مبادله‌ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می‌شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (۱۳۹۱) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله‌ای محاسبه و برآورد شد. داده‌های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه‌های با بیش از ۱۰ نفر کارکن را شامل می‌شود. طبق نتایج به دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه‌ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه‌گیری را نداشته و تقریباً تمام ۱۴ هزار داده کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۸۶ را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال مورد بررسی ۱۵درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود ۱۲ درصد برای سال مذکور، نشان‌دهنده ۲۰ درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه‌های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.
