مقالات پذیرفته شده در نوبت انتشار                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


۱- استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، fr.khodadadi@gmail.com
۲- استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (۴۳۳ مشاهده)
هدف این پژوهش بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‌های [e1] جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت‌های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دورۀ 1370-1401 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه ‏سازی متغیرهای مدل‏، بیانگر اعتبار مدل‏ در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که در اثر تکانه ارز نرخ رشد پایه پولی و به‌تبع این حجم پول تحت تأثیر قرار می‏گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره ‏گیری کامل سپرده‌ها این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینۀ نهایی شده است. اما در بانکداری ذخیره جزئی به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانۀ ارزی، هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است
شماره‌ی مقاله: ۵
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
دریافت: 1402/12/3 | ویرایش نهایی: 1403/12/11 | پذیرش: 1403/1/9

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.