جستجو در:
دوره ۲۴، شماره ۲ - ( ۱۴۰۳ )
جلد ۲۴ شماره ۲ صفحات ۲۶-۱ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Pourmohammadi A, Tabatabaiie nasab Z, Abtahi Y, Dehqantafti M A. Fiscal Policy and Transmission Mechanism of Oil Price Dynamics in Iran Evidence from Multiple and Partial Wavelet Analysis. QJER 2024; 24 (2) : 1
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-68781-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-68781-fa.html
پورمحمدی احمد، طباطبایی نسب زهره، ابطحی یحیی، دهقان تفتی محمدعلی. جایگاه سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار پویایی‌های قیمت نفت در اقتصاد ایران: شواهدی از آنالیز موجک چندگانه و جزئی. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). ۱۴۰۳; ۲۴ (۲) :۱-۲۶
۱- دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
۲- استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران ،tabatabaienasab@iauyazd.ac.ir
۳- استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
۲- استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران ،
۳- استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
چکیده: (۲۰۴۰ مشاهده)
با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته‌ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این‌رو، قیمت نفت یکی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد بین‌الملل است که تأثیر و مکانیسمهای اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکنندۀ نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیۀ سیاست‌های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکتهای مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال‌های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه‌وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطۀ واقعی بین متغیرها استفاده می‌شود، پیاده‌سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان‌دهندۀ وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس‌های مختلف است. به‌علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی‌های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه‌مدت نشان میدهد. از این‌رو، توصیه می‌شود سیاست‌گذارانی که طرح‌های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می‌کنند، ضمن توجه به کانال‌های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنههای فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.
شماره‌ی مقاله: ۱
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
اقتصاد بخش عمومی
دریافت: 1402/2/9 | ویرایش نهایی: 1403/4/27 | پذیرش: 1402/3/29 | انتشار: 1403/2/31
دریافت: 1402/2/9 | ویرایش نهایی: 1403/4/27 | پذیرش: 1402/3/29 | انتشار: 1403/2/31
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |