دوره 14، شماره 4 - ( 1393 )
جلد 14 شماره 4 صفحات 228-211 |
برگشت به فهرست نسخه ها
حمید بهمن پور1 
، عبدالساده نیسی* 2
، عبدالساده نیسی* 2
1- استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده: (6816 مشاهده)
از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدلهای پیشرفته، به زبان ریاضی بیان میشوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتیهای نفت تنظیم و ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه آتیهای صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتیهای صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم.
با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرشهای کوچک را درنظر میگیرد و پرشهای بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدلهای مرتبط با داراییهای نفت اصولاً بدون پرشهای کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرشهای بزرگدر مدل دارایی پایه نفت، ثمرات رفاهی را بهعنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل میشود منجر به یک مساله پیچیدهی ریاضی میگردد که این مساله از یک معادله دیفرانسیل جزئی شامل جمله انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژهای بر خوردار است کهباید به روشهای عددی تجزیه و تحلیل شوند.
ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به دادههای واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شدهاند. انتظار می رود با تأمین دادههای واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد.
دریافت: 1391/2/4 | پذیرش: 1392/2/16 | انتشار: 1393/11/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |