دوره ۲۳، شماره ۴ - ( ۱۴۰۲ )                   جلد ۲۳ شماره ۴ صفحات ۱۵۴-۱۳۳ | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 10.22034/ECOR.23.4.133

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Bagheri Zamani N, Shajari H, Sameti M, Zamani Z. Evaluation of the Turbulence Spillover Caused by the Covid-19 Epidemic on the Stock Returns of Iran, China and a Few Selected Countries. QJER 2023; 23 (4) : 6
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-67031-fa.html
باقری زمانی نوشین، شجری هوشنگ، سامتی مرتضی، زمانی زهرا. ارزیابی سرریز تلاطم ناشی از اپیدمی کووید ۱۹ بر بازده سهام ایران و چند کشور منتخب. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). ۱۴۰۲; ۲۳ (۴) :۱۳۳-۱۵۴

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-۱۸-۶۷۰۳۱-fa.html

ارزیابی سرریز تلاطم ناشی از اپیدمی کووید 19 بر بازده سهام ایران و چند کشور منتخب
نوشین باقری زمانی۱ ، هوشنگ شجری* ۲، مرتضی سامتی۳ ، زهرا زمانی۴
۱- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
۲- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران( نویسنده مسول) ، ho.shajari1401@gmail.com
۳- استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
۴- پژوهشگر فوق دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (۱۸۲۱ مشاهده)
بازده بازار سهام متأثر از عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل، اقتصادی نیستند ولی به شدت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. اپیدمی کووید19 نیز از جمله  این عوامل است که اقتصاد جهانی بویژه بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لذا با توجه به اهمیت این اپیدمی بر بازار سهام، مطالعه  حاضر به ارزیابی اثرات بحران اپیدمی کووید 19بر شاخص بازده‌ سهام بازارهای مالی کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران می‌پردازد. لذا به  منظور بررسی سرایت تلاطم و جهت سرریزی از کشورهای مذکور به ایران، از داده های هفتگی شاخص بازده‌ سهام در سایت های بورس ایران و بورس کشورهای خارجی طی دوره قبل از اپیدمی کووید 19(ژانویه 2018 تا دسامبر 2019) و دوره بعد از شیوع اپیدمی کووید 19 (ژانویه 2020 تا دسامبر 2021)، و نیز جهت بررسی همبستگی شرطی، از نرم افزار Oxmetrics و جهت سنجش ایستایی و همبستگی غیر  شرطی از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، رشد شاخص بازده‌ سهام در طی مدت زمان چهار ساله (2021-2018)  افزایشی، ولی شاخص بازده سهام ایران کاهشی بوده است. رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت، از سایر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع کووید 19، با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.
شماره‌ی مقاله: ۶
واژه‌های کلیدی: : اپیدمی کووید 19، شاخص بازده سهام، بازارهای مالی، همبستگی شرطی ثابت، همبستگی شرطی پویا
متن کامل [PDF 2223 kb]   (۱۱۶۴ دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1401/11/4 | ویرایش نهایی: 1403/4/27 | پذیرش: 1401/11/21 | انتشار: 1402/10/3
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.