دوره 11، شماره 1 - ( 1390 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 65-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.17356768.1390.11.1.6.4

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Heydari H, Zavarian Z, Noorbakhsh I. The Effect of Macroeconomic Indices on Non-performing Loans. QJER 2011; 11 (1) :43-65
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-8494-fa.html
حیدری هادی، زواریان زهرا، نوربخش ایمان. بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1390; 11 (1) :43-65

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-8494-fa.html

بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها
هادی حیدری* 1، زهرا زواریان2 ، ایمان نوربخش3
1- کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
2- کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه الزهرا
3- مدیریت ریسک بانک کارآفرین
چکیده:   (14548 مشاهده)
شرایط اقتصاد کلان و دخالت¬های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می¬گیرد، می¬تواند باعث تحریک سودآوری شرکت¬ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می¬نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می¬پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به¬منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل¬های برزاش شده، تأثیر شوک¬ متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می¬آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.
واژه‌های کلیدی: نرخ قصور، شاخص های اقتصاد کلان، استرس تست
متن کامل [PDF 285 kb]   (3410 دریافت)    

دریافت: 1388/7/11 | پذیرش: 1389/8/16 | انتشار: 1390/2/10
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.