جستجو در:
دوره 21، شماره 3 - ( 1400 )
جلد 21 شماره 3 صفحات 40-19 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
mosavi H, Mehregan N, yousefi sheikh robat M. Determining the Effect of Productivity Shock and Fluctuation Shock of Foreign Exchange Earning on the Household Asset Basket in the Iranian Economy using Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. QJER 2021; 21 (3) :19-40
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-48700-fa.html
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-48700-fa.html
موسوی حبیب، مهرگان نادر، یوسفی‌شیخ‌رباط محمدرضا. تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1400; 21 (3) :19-40
1- دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، habib-moosavi@yahoo.com
2- استاد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3- دانشیاراقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران
2- استاد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3- دانشیاراقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران
چکیده: (2011 مشاهده)
بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1375 تا 1395 و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر "شوک های بهره وری" و "درآمد ارزی" بررسی شده اندو نهایتاً، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.
واژه‌های کلیدی: پرتفوی بهینه، سرمایه گذاری، تعادل عمومی پویایی تصادفی، شوک های تصادفی، واکنش های آنی
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالی (عمومی)
دریافت: 1399/10/7 | پذیرش: 1399/11/23 | انتشار: 1400/6/31
دریافت: 1399/10/7 | پذیرش: 1399/11/23 | انتشار: 1400/6/31
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |