دوره 21، شماره 1 - ( 1400 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 92-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.17356768.1400.21.1.5.3

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Nadalizadeh A, Kiani K, Hoseini S, Peykarjou K. The Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Bank Credit Risk in Iran. QJER 2021; 21 (1) :63-92
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-44890-fa.html
نادعلی زاده آمنه، هژبر کیانی کامبیز، حسینی شمس الدین، پیکارجو کامبیز. عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1400; 21 (1) :63-92

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-44890-fa.html

عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران
آمنه نادعلی زاده1 ، کامبیز هژبر کیانی* 2، شمس الدین حسینی3 ، کامبیز پیکارجو4
1- دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، kianikh@yahoo.com
3- استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4- استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (2117 مشاهده)
شوک­های قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه ­های بازخوردی بین قیمت­ های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می ­آورد که می­تواند موجب افزایش تدریجی آسیب­ پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه ­های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, 2008) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست ‌آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی پانلی، اثرات نامتقارن، قیمت نفت، مطالبات غیرجاری
متن کامل [PDF 1784 kb]   (855 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
دریافت: 1399/5/12 | پذیرش: 1399/7/16 | انتشار: 1400/1/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.