دوره 14، شماره 4 - ( 1393 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 228-211 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.17356768.1393.14.4.10.5

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Bahmanpour H, Neisy A. A Dynamic Model for Futures of Iran's Oil Industry. QJER 2015; 14 (4) :211-228
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-12161-fa.html
بهمن پور حمید، نیسی عبدالساده. مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1393; 14 (4) :211-228

URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-12161-fa.html

مدلی پویا برای آتی های صنعت نفت ایران
حمید بهمن پور1 ، عبدالساده نیسی* 2
1- استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشیار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (6384 مشاهده)
از آنجا که امروزه چگونگی ارتباط متغیرهای مالی با مدل­های پیشرفته، به زبان ریاضی بیان می­شوند، دراین مقاله درنظر است مدلی کارآمد و مناسب برای ارزشگذاری آتی­های نفت تنظیم و  ارائه کنیم. اساس کار را بر مدل شوارتز (1997) که برای دارایی پایه­ آتی­های صنعت نفت طراحی شده قرار داده که با اعمال تغییرات مناسب، در نظرداریم آن را برای آتی­های صنعت نفت ایران پیشنهاد کنیم.      با عنایت به اینکه مدل شوارتز فقط پرش­های کوچک را درنظر می­گیرد و پرش­های بزرگ در آن مدنظر قرار نگرفته است و با توجه به این نکته ­که با تحولات اخیر صنعتنفت، مدل­های مرتبط با دارایی­های نفت اصولاً بدون پرش­های کوچک و بزرگ مفهومی ندارند، در این مقاله در نظر داریمعلاوه بر اعمال پرش­های بزرگدر مدل دارایی پایه­ نفت، ثمرات رفاهی را به­عنوان متغیر تصادفی منظور کنیم. مدلی که با شرایط فوق حاصل می­شود منجر به یک مساله­ پیچیده­ی ریاضی می­گردد که این مساله از یک معادله ­دیفرانسیل جزئی شامل جمله­ انتگرالی با شرایط اولیه و مرزی تشکیل شده است. حل چنین مسایلی به دلیل نداشتن فرم جواب بسته در ریاضیات از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است کهباید به روش­های عددی تجزیه و تحلیل شوند.      ازسوی دیگر، به دلیل عدم دسترسی به داده­های واقعی، داده های مورد نیاز برای اجرای مدل شبیه سازی شده­اند. انتظار می رود با تأمین داده­های واقعی از بازار نفت ایران، امکان اجرای مدل­ و کاربردی کردن آن برای پژوهشگران در صنعت نفت ایران فراهم گردد. 
واژه‌های کلیدی: آتی های نفت، مشتقات نفت، ثمرات رفاهی نفت، ریاضیات مالی و مدل های ریاضی
متن کامل [PDF 251 kb]   (4397 دریافت)    

دریافت: 1391/2/4 | پذیرش: 1392/2/16 | انتشار: 1393/11/1
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.